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Investimentos · Simulação no papel
Laboratório Nasdaq · v1 (papel)
Testo estratégias antes de arriscar dinheiro real, meço com um juiz automático e publico o resultado, ganhos e perdas.
Juiz
PENDIENTE
0/30 cierres en papel. Arranque: 2026-10-16.
Posição aberta
CORTO desde 2026-10-14 a 26,693 · señal: ruptura de soporte en 27,169 · stop 27,495 · objetivo 26,584 · nocional $427
Níveis vigentes
- R 27,600 (1 toques)
- R 27,169 (2 toques)
- R 26,730 (4 toques)
- Nasdaq 26,713 (2026-10-15)
- S 26,584 (1 toques)
- S 26,248 (2 toques)
- S 25,982 (4 toques)
Operações no papel desde o início (as que contam)
Ainda nenhuma
La verdad del backtest
Antes de arrancar en papel, el sistema se corrió sobre la historia desde 2024-01-02. Resultado: -35.9 % con 96 operaciones, mientras comprar y aguantar el índice dio +66.1 %. Es decir, la v1 pierde contra el mercado en el pasado. Lo publico igual por tres razones: porque es la verdad, porque un backtest no es una prueba (está hecho con la misma historia que se usó para pensar las reglas) y porque el juez solo cuenta lo que pase de aquí en adelante, con las reglas congeladas. Si la v1 falla en papel, se archiva con su autopsia y nace una v2. Así funciona esto.
História simulada (backtest; não conta para o juiz)
Últimas operações
| Entrada | Lado | Sinal | Saída | Resultado | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | largo | rebote en soporte | 2026-10-14 · stop | -1.8 % | −$19.92 |
| 2026-09-21 | largo | ruptura de resistencia | 2026-10-05 · tiempo | +1.3 % | $5.33 |
| 2026-09-18 | corto | rechazo en resistencia | 2026-09-21 · stop | -2.3 % | −$19.60 |
| 2026-09-03 | largo | ruptura de resistencia | 2026-09-18 · tiempo | -0.2 % | −$1.83 |
| 2026-09-01 | corto | ruptura de soporte | 2026-09-03 · stop | -1.9 % | −$15.28 |
| 2026-08-18 | largo | rebote en soporte | 2026-09-01 · tiempo | -0.7 % | −$8.49 |
| 2026-08-04 | largo | ruptura de resistencia | 2026-08-18 · tiempo | -1.1 % | −$6.99 |
| 2026-07-30 | corto | rechazo en resistencia | 2026-08-03 · stop | -3.1 % | −$29.08 |
| 2026-07-17 | corto | ruptura de soporte | 2026-07-23 · objetivo | +1.5 % | $8.20 |
| 2026-07-09 | corto | rechazo en resistencia | 2026-07-17 · objetivo | +2.6 % | $28.78 |
Regras do sistema (fixas)
- Datos: cierres diarios del Nasdaq Composite (FRED). Cada decisión usa solo los cierres anteriores: sin mirar el futuro.
- Niveles: un cierre es swing si es el mayor o menor de 5 días a cada lado; niveles a menos de 0.6 % se funden; un nivel vale para ruptura si se tocó al menos 2 veces.
- Señales: ruptura de resistencia (largo) o de soporte (corto) con cierre 0.4 % más allá; rebote en soporte (largo) o rechazo en resistencia (corto) a menos de 0.6 % del nivel.
- Riesgo: 2 % del capital por operación, stop 1.2 % más allá del nivel, objetivo en el siguiente nivel o 2 veces el riesgo, salida por tiempo a los 10 días. Nocional máximo 2× el capital. Coste 0.05 % por lado.
- Una posición a la vez. Capital inicial en papel: $1,000. Los parámetros no se cambian después de ver resultados: si se cambian, nace una v2 y la v1 queda con su historial.
- Juez: mínimo 30 cierres en papel, neto positivo, neto positivo sin el mejor trade y mejor que comprar y aguantar el índice en el mismo tramo. Solo con verde se piensa en dinero real.
Sobre las opciones: la v1 opera dirección (al alza y a la baja) sobre el índice. Abrir y cerrar opciones exige datos de la cadena de opciones (precios, vencimientos, volatilidad) que no hay gratis y fiables; cuando el sistema de dirección demuestre algo en papel, las opciones serán la v2, no antes.
Actualizado: 2026-10-17 16:42 UTC · último cierre 2026-10-15.