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Inversiones · Simulación en papel
Laboratorio Nasdaq · v1 (papel)
Pruebo estrategias antes de arriesgar dinero real, las mido con un juez automático y publico el resultado, ganancias y pérdidas.
Juez
PENDIENTE
0/30 cierres en papel. Arranque: 2026-10-16.
Posición abierta
CORTO desde 2026-10-14 a 26,693 · señal: ruptura de soporte en 27,169 · stop 27,495 · objetivo 26,584 · nocional $427
Niveles vigentes
- R 27,600 (1 toques)
- R 27,169 (2 toques)
- R 26,730 (4 toques)
- Nasdaq 26,713 (2026-10-15)
- S 26,584 (1 toques)
- S 26,248 (2 toques)
- S 25,982 (4 toques)
Operaciones en papel desde el arranque (las que cuentan)
Todavía ninguna
La verdad del backtest
Antes de arrancar en papel, el sistema se corrió sobre la historia desde 2024-01-02. Resultado: -35.9 % con 96 operaciones, mientras comprar y aguantar el índice dio +66.1 %. Es decir, la v1 pierde contra el mercado en el pasado. Lo publico igual por tres razones: porque es la verdad, porque un backtest no es una prueba (está hecho con la misma historia que se usó para pensar las reglas) y porque el juez solo cuenta lo que pase de aquí en adelante, con las reglas congeladas. Si la v1 falla en papel, se archiva con su autopsia y nace una v2. Así funciona esto.
Historia simulada (backtest; no cuenta para el juez)
Últimas operaciones
| Entrada | Dirección | Señal | Salida | Resultado | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | largo | rebote en soporte | 2026-10-14 · stop | -1.8 % | −$19.92 |
| 2026-09-21 | largo | ruptura de resistencia | 2026-10-05 · tiempo | +1.3 % | $5.33 |
| 2026-09-18 | corto | rechazo en resistencia | 2026-09-21 · stop | -2.3 % | −$19.60 |
| 2026-09-03 | largo | ruptura de resistencia | 2026-09-18 · tiempo | -0.2 % | −$1.83 |
| 2026-09-01 | corto | ruptura de soporte | 2026-09-03 · stop | -1.9 % | −$15.28 |
| 2026-08-18 | largo | rebote en soporte | 2026-09-01 · tiempo | -0.7 % | −$8.49 |
| 2026-08-04 | largo | ruptura de resistencia | 2026-08-18 · tiempo | -1.1 % | −$6.99 |
| 2026-07-30 | corto | rechazo en resistencia | 2026-08-03 · stop | -3.1 % | −$29.08 |
| 2026-07-17 | corto | ruptura de soporte | 2026-07-23 · objetivo | +1.5 % | $8.20 |
| 2026-07-09 | corto | rechazo en resistencia | 2026-07-17 · objetivo | +2.6 % | $28.78 |
Reglas del sistema (fijas)
- Datos: cierres diarios del Nasdaq Composite (FRED). Cada decisión usa solo los cierres anteriores: sin mirar el futuro.
- Niveles: un cierre es swing si es el mayor o menor de 5 días a cada lado; niveles a menos de 0.6 % se funden; un nivel vale para ruptura si se tocó al menos 2 veces.
- Señales: ruptura de resistencia (largo) o de soporte (corto) con cierre 0.4 % más allá; rebote en soporte (largo) o rechazo en resistencia (corto) a menos de 0.6 % del nivel.
- Riesgo: 2 % del capital por operación, stop 1.2 % más allá del nivel, objetivo en el siguiente nivel o 2 veces el riesgo, salida por tiempo a los 10 días. Nocional máximo 2× el capital. Coste 0.05 % por lado.
- Una posición a la vez. Capital inicial en papel: $1,000. Los parámetros no se cambian después de ver resultados: si se cambian, nace una v2 y la v1 queda con su historial.
- Juez: mínimo 30 cierres en papel, neto positivo, neto positivo sin el mejor trade y mejor que comprar y aguantar el índice en el mismo tramo. Solo con verde se piensa en dinero real.
Sobre las opciones: la v1 opera dirección (al alza y a la baja) sobre el índice. Abrir y cerrar opciones exige datos de la cadena de opciones (precios, vencimientos, volatilidad) que no hay gratis y fiables; cuando el sistema de dirección demuestre algo en papel, las opciones serán la v2, no antes.
Actualizado: 2026-10-17 16:42 UTC · último cierre 2026-10-15.